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7月12日，農(nóng)發(fā)行資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)順利上線運(yùn)行。該系統(tǒng)是農(nóng)發(fā)行推進(jìn)“八項(xiàng)改革”的科技成果，是落實(shí)資產(chǎn)負(fù)債管理體制改革的重要舉措。系統(tǒng)的上線應(yīng)用將進(jìn)一步提升農(nóng)發(fā)行精細(xì)化經(jīng)營(yíng)管理水平，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的模型化、精準(zhǔn)化、數(shù)字化，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“量、價(jià)、險(xiǎn)”統(tǒng)籌平衡的高質(zhì)量發(fā)展新局面。
資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)建設(shè)于2020年11月啟動(dòng)，戰(zhàn)略規(guī)劃部和信息科技部主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，高效協(xié)作推進(jìn)，克服疫情不利影響，凝心聚力、攻堅(jiān)克難，高質(zhì)量完成需求分析、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、數(shù)據(jù)核驗(yàn)、業(yè)務(wù)測(cè)試等工作，業(yè)務(wù)、技術(shù)、公司三方先后投入百余人力，全力以赴加班加點(diǎn)，編寫需規(guī)共997頁(yè)，開(kāi)發(fā)功能點(diǎn)247個(gè)，完成系統(tǒng)測(cè)試6輪次，執(zhí)行測(cè)試案例33039個(gè)，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及客制化改造184項(xiàng)，有力夯實(shí)了系統(tǒng)順利上線的基礎(chǔ)。
資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)是農(nóng)發(fā)行經(jīng)營(yíng)決策綜合分析系統(tǒng)，主要包括銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理和資產(chǎn)負(fù)債組合管理四個(gè)模塊群，涵蓋利率走勢(shì)分析、重定價(jià)缺口分析、利率風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)及限額管理、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)期限結(jié)構(gòu)分析、現(xiàn)金流缺口分析、流動(dòng)性壓力測(cè)試、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理、組合優(yōu)化測(cè)算和情景分析等功能，可以有效落實(shí)監(jiān)管要求，開(kāi)展多維度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析，實(shí)現(xiàn)科學(xué)分析、前瞻評(píng)估和主動(dòng)管理，切實(shí)提升全行風(fēng)險(xiǎn)防控水平。
系統(tǒng)建設(shè)開(kāi)發(fā)過(guò)程堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)，強(qiáng)化科技賦能，持續(xù)探索適合政策性銀行特點(diǎn)的金融科技手段。在傳統(tǒng)資負(fù)系統(tǒng)功能基礎(chǔ)上，結(jié)合農(nóng)發(fā)行特點(diǎn)進(jìn)行定制化改造，創(chuàng)新性實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債管理前沿理論、先進(jìn)理念在農(nóng)發(fā)行的差異化、特色化應(yīng)用。一是實(shí)現(xiàn)“量、價(jià)、險(xiǎn)”統(tǒng)籌管理。首創(chuàng)加入業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理、資產(chǎn)負(fù)債組合管理等功能模塊，通過(guò)新功能的目標(biāo)引導(dǎo)和管理抓手作用，有力強(qiáng)化對(duì)全行資產(chǎn)和負(fù)債的總量結(jié)構(gòu)管理，增強(qiáng)信貸、資金、資本、利率和流動(dòng)性的協(xié)同交互，提升資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)籌管理質(zhì)效。二是深化數(shù)據(jù)治理效能。依托多賬戶冊(cè)、客戶行為模型和計(jì)量引擎集群設(shè)計(jì)，覆蓋180余個(gè)靜態(tài)、動(dòng)態(tài)場(chǎng)景模擬，實(shí)現(xiàn)對(duì)全行賬戶級(jí)數(shù)據(jù)的穿透分析，提供120余張多維度、多視角的綜合報(bào)表服務(wù)，推動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債管理向精細(xì)化、動(dòng)態(tài)化和前瞻性方向發(fā)展。三是發(fā)揮系統(tǒng)集群的協(xié)同合力。系統(tǒng)開(kāi)發(fā)中倡導(dǎo)敏捷開(kāi)發(fā)與合作共享，注重系統(tǒng)間銜接與暢通，強(qiáng)化數(shù)據(jù)共享和整合，發(fā)揮全口徑業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的聚合效應(yīng)，以技術(shù)和數(shù)據(jù)雙輪驅(qū)動(dòng)，建成農(nóng)發(fā)行資產(chǎn)負(fù)債管理平臺(tái)，有效推動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債管理、全面預(yù)算管理和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等工作的有機(jī)融合。
下一步，農(nóng)發(fā)行將持續(xù)推動(dòng)全行資產(chǎn)負(fù)債管理模式的數(shù)智化轉(zhuǎn)型，著力構(gòu)建現(xiàn)代化政策性銀行資產(chǎn)負(fù)債管理體系，實(shí)現(xiàn)規(guī)模、效益與風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)平衡，為全行高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
（尚楠楠）
